Sistema de comércio baseado em adx

Índice direcional médio (ADX)

Índice.

Índice direcional médio (ADX)

Introdução.

O Indicador Direcional Médio (ADX), o Indicador Direcional Menos (-DI) e o Indicador Direcional Plus (+ DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema comercial desenvolvido por Welles Wilder. Apesar de Wilder projetar seu sistema de movimento direcional com commodities e preços diários em mente, esses indicadores também podem ser aplicados aos estoques.

Os movimentos direcionais positivos e negativos formam a espinha dorsal do Sistema de Movimento Direcional. Mais rápido determinou o movimento direcional comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os respectivos máximos.

O Indicador Direcional Plus (+ DI) e o Indicador Direcional Menos (-DI) são derivados das médias suavizadas dessas diferenças e medem a direção da tendência ao longo do tempo. Estes dois indicadores são frequentemente referidos em conjunto como o Indicador de Movimento Direcional (DMI).

O Índice Direcional de Direção (ADX) é, por sua vez, derivado das médias suavizadas da diferença entre + DI e - DI, ​​e mede a força da tendência (independentemente da direção) ao longo do tempo.

Usando esses três indicadores juntos, os cartistas podem determinar a direção e a força da tendência.

Wilder apresenta os indicadores do Movimento Direcional em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui detalhes sobre o alcance verdadeiro médio (ATR), o sistema SAR parabólico e RSI. Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores da Wilder são incrivelmente detalhados em seus cálculos e resistiram ao teste do tempo.

Cálculo.

O movimento direcional é calculado comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os respectivos máximos.

O movimento direcional é positivo (mais) quando a alta alta atual menos a alta anterior é maior que a baixa anterior menos a baixa atual. O chamado Movimento Direcional Plus (+ DM) é igual à corrente alta menos a alta anterior, desde que seja positiva. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero.

O movimento direcional é negativo (menos) quando o mínimo anterior menos a baixa atual é maior do que a alta atual menos a alta anterior. O chamado Movimento Direcional Minúsculo (-DM) é igual ao mínimo anterior menos a baixa atual, desde que seja positivo. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero.

O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para o movimento direcional. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os máximos para um forte Movimento Direcional Plus (+ DM). O segundo emparelhamento mostra um dia fora com Minus Directional Movement (-DM) obtendo a vantagem. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os mínimos para um forte Movimento Direcional Menos (-DM). O emparelhamento final mostra um dia interno, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o Movimento Direcional Mais (+ DM) quanto o Movimento Direcional Menos (-DM) são negativos e revertam para zero, então eles se cancelam. Todos os dias internos terão zero movimento direcional.

Cálculo do indicador.

As etapas de cálculo para o Índice Directivo Direcional (ADX), o Indicador Direcional Plus (+ DI) e o Indicador Direcional Menos (-DI) são baseados nos valores Movimento Direccional Plus (+ DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) calculados acima , bem como a faixa média verdadeira. As versões suavizadas de + DM e - DM são divididas por uma versão suavizada da faixa verdadeira média para refletir a verdadeira magnitude do movimento.

Nota: O alcance real médio (ATR) não é descrito porque existe um artigo completo da ChartSchool para isso. Basicamente, ATR é a versão de Wilder do intervalo de negociação de dois períodos.

O exemplo de cálculo abaixo é baseado em uma configuração de indicador de 14 períodos, conforme recomendado por Wilder.

Acima é um exemplo de planilha com todos os cálculos envolvidos. Existe uma lacuna de cálculo de 119 dias porque cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de suavização. Os entusiastas ADX / DMI podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX com + DI e - DI usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ).

Técnicas de suavização de Wilder.

Conforme visto nos cálculos ADX, + DI e - DI, ​​há muito alisamento envolvido e é importante entender os efeitos. Devido às técnicas de suavização de Wilder, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores de ADX verdadeiros. A Wilder usa técnicas de suavização semelhantes com seus cálculos RSI e Average True Range. Os valores de ADX usando apenas 30 períodos de dados históricos não coincidirão com os valores de ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores de ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes.

A primeira técnica é usada para suavizar os valores de cada período de & # 039; s + DM1, - DM1 e TR1 em 14 períodos. Tal como acontece com uma média móvel exponencial, o cálculo deve começar em algum lugar, de modo que o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Conforme mostrado abaixo, o alisamento começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua por completo.

A segunda técnica é usada para suavizar o valor de DX de cada período, para terminar com o Índice Directivo Direcional (ADX). Primeiro, calcule uma média dos primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo e os cálculos subseqüentes usam a técnica de suavização abaixo:

Interpretação.

O Índice direcional médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, e não a direção real. O movimento direcional é definido por + DI e - DI. Em geral, os touros têm a vantagem quando + DI é maior que - DI, ​​enquanto os ursos têm a vantagem quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema comercial completo.

Antes de olhar alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era comerciante de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, não em ações. Isso não significa que seus indicadores não podem ser usados ​​com ações. Alguns estoques têm características de preços semelhantes às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Os estoques com baixa volatilidade podem não gerar sinais com base nos parâmetros da Wilder & # 039; s. Os fabricantes de carnes provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança.

Trend Strength.

Na sua mais básica, o Índice direcional médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está em tendência ou não. Essa determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema que segue a tendência ou um sistema que não segue a tendência. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando o ADX está acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinza entre 20 e 25. Conforme observado acima, os autores podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e os sinais . ADX também tem uma quantidade razoável de atraso devido a todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível chave para ADX.

O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com SMA de 50 dias e Índice direcional médio de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20 porque a forte tendência de alta rapidamente se transformou em uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos não-tendentes, já que o estoque formou um fundo em fevereiro e agosto. Uma forte tendência emergiu após o final de agosto, enquanto a ADX se movia acima de 20 e permaneceu acima de 20.

Trend Direction e Crossovers.

Wilder apresentou um sistema simples para negociação com esses indicadores de movimento direcional. O primeiro requisito é que o ADX esteja negociando acima de 25. Isso garante que os preços estão sendo exibidos. Muitos comerciantes, no entanto, usam 20 como o nível-chave. Um sinal de compra ocorre quando + DI cruza acima de - DI. Wilder baseou a parada inicial no final do dia do sinal. O sinal permanece em vigor, desde que este seja baixo, mesmo que + DI cruza de volta abaixo de - DI. Aguarde que esta baixa seja penetrada antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado se / quando ADX aparece e a tendência se fortalece. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os comerciantes terão que incorporar um stop-loss e uma parada posterior se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima de + DI. A alta no dia do sinal de venda torna-se a perda inicial de parada.

O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Observe que 20 é usado em vez de 25 para qualificar sinais ADX. Uma configuração mais baixa significa sinais mais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais de compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais de venda. As paradas iniciais do Wilder não foram incorporadas para se concentrar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há infinitas cruzes + DI e - DI. Alguns ocorrem com o ADX acima de 20 para validar os sinais. Outros ocorrem para invalidar os sinais. Tal como acontece com a maioria desses sistemas, haverá whipsaws, ótimos sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, essa consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa, com um padrão de continuação em alta. O sinal de compra de junho de 2010 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada por suporte quebrado e a zona de retração de 50-62%. Teria sido prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência.

O gráfico acima mostra AT & amp; T (T) com três sinais ao longo de um período de 12 meses. Esses três sinais eram bastante bons, desde que os lucros foram obtidos e as paradas anteriores foram usadas. A SAR parabólica de Wilder poderia ter sido usada para definir uma perda de parada final. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não estava acima de 20 quando o ID-cruzado acima de + DI no final de abril.

Conclusões.

Os cálculos dos indicadores do Sistema de Movimento Direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem-sucedida é prática. + DI e - DI crossovers são bastante frequentes e os autores precisam filtrar esses sinais com análises complementares. Definir um requisito ADX irá reduzir os sinais, mas este indicador suavizado tende a filtrar tantos bons sinais como ruins. Em outras palavras, os cartistas podem considerar mover o ADX para o back-burner e se concentrar nos Indicadores de Movimento Direcional (+ DI e - DI) para gerar sinais. Esses sinais de cruzamento serão semelhantes aos gerados usando osciladores de momentum. Portanto, os cartistas precisam procurar em outros lugares a ajuda de confirmação. Indicadores baseados em volume, análise de tendência básica e padrões de gráfico podem ajudar a distinguir sinais de cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos. Por exemplo, os cartistas podem se concentrar nos sinais de compra + DI quando a tendência maior é aumentada e os sinais de venda - DI quando a tendência maior está baixa.

Usando o SharpCharts.

Os usuários do SharpCharts podem traçar esses três indicadores de movimento direcional ao selecionar o Índice Directivo Direcional (ADX) da lista suspensa do indicador. Por padrão, a linha ADX será em preto, o Indicador Direcional Plus (+ DI) em verde e o Indicador Direcional Menos (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Enquanto o ADX pode ser plotado acima, abaixo ou por trás do gráfico de preço principal, recomenda-se traçar acima ou abaixo porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar os movimentos do ADX. O exemplo do gráfico abaixo também mostra o SMA de 50 dias e o SAR Parabólico traçado por trás do gráfico de preços. A média móvel é usada para filtrar sinais. Apenas os sinais de compra são usados ​​quando se negociam acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o Parabolic SAR pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para um exemplo ao vivo do ADX.

Análises sugeridas.

Crescimento geral com + DI Crossing acima de - DI.

Esta varredura começa com ações que compartilham volume total diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando + DI se move acima de - DI.

Baixa descendente com - DI Crossing acima + DI.

Esta varredura começa com ações que compartilham o volume diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de baixa está presente ao negociar abaixo da SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando - DI se move acima de + DI.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para as análises Average Directional Index, Plus DI e Minus DI, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Recursos adicionais.

Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.

Fev 1991 - Stocks & amp; Commodities V. 9: 3 (101-102)

ADX: um indicador e sistema de comércio.

O índice de movimento direcional médio pode ser ambos. Veja como.

Os movimentos do mercado podem ser caracterizados por dois tipos distintos de fases. Em um, o mercado mostra movimentos de tendência para cima ou para baixo. Os movimentos de tendência têm uma tendência direcional ao longo de um período de tempo. Por outro lado, o mercado mostra movimentos ou consolidação da faixa de negociação, onde o mercado não mostra um viés direcional consistente e negocia entre dois níveis.

Ambas as fases do mercado exigem o uso de diferentes tipos de indicadores. Os mercados de tendências precisam de indicadores de tendência, tais como as médias móveis, a convergência / divergência média móvel (MACD), e assim por diante. Os mercados de gama de negociação precisam de osciladores, como o índice de força relativa (RSI) e estocásticos, que usam níveis de sobrecompra e sobrevenda. Assim, identificar a fase de mercado é fundamental para determinar a metodologia que o comerciante precisa seguir.

O ADX, ou índice de movimento direcional médio, preenche essa necessidade de identificar a tendência ou a fase de negociação do mercado. J. Welles Wilder desenvolveu o ADX & # 8212; na minha opinião, sua invenção mais útil e menos compreendida. O ADX define o grau de movimento direcional e não a direção. O sistema de movimento direcional é um sistema de negociação baseado no uso de ADX que fornece informações de temporização com base na força da tendência subjacente. Neste artigo, discutirei as interpretações da leitura ADX e as regras dos sinais de temporização obtidos a partir do sistema de movimento direcional.

MOVIMENTO DIRECIONAL.

O movimento direcional é definido como a diferença entre o extremo do período atual que cai fora do intervalo do período anterior. Em termos de gráfico diário, a ação de preços acima da alta de ontem é o movimento direcional positivo (+ DM), enquanto qualquer coisa abaixo da baixa de ontem é o movimento direcional negativo (-DM). Esta análise pode ser aplicada a dados mensais, semanais, diários ou intraday.

As figuras 1 a 4 mostram o movimento em dois dias de negociação e o movimento direcional positivo (+ DM), movimento direcional negativo (-DM) e movimento direcional zero. Na Figura 1, são mostradas duas barras que representam a ação do mercado em dias consecutivos. A parte EA no segundo dia, que está acima do intervalo do primeiro dia, é definida como movimento direcional positivo (+ DM).

Figura 1: movimento direcional positivo.

Na Figura 2, a área CE que fica abaixo do intervalo do segundo dia é conhecida como movimento direcional negativo. A Figura 3 mostra um dia externo, que é um dia com um intervalo que engloba todo o movimento do dia anterior. Nesse caso, tanto CD quanto CE excedem AB, então o maior dos dois define o índice de movimento direcional & # 8212; isto é, + DM.

Figura 2: movimento direcional negativo.

Figura 3: Dia exterior. Movimento direcional tomado como CD maior e CE é tomado.

A Figura 4 mostra um dia interno, onde o intervalo do primeiro dia engloba todo o movimento do segundo dia. Como nenhum viés direcional é alcançado neste dia, há zero DM.

Figura 4: Dia interno. O DM é considerado zero, pois não há movimento direcional.

O INDICADOR DIRECCIONAL (DI)

Quando a diferença absoluta no movimento de preços não teve em conta a proporção de movimento, J. Welles Wilder desenvolveu o indicador direcional. Para tornar o movimento direcional consistente em todos os preços das ações, Wilder decidiu que os movimentos de preços foram melhor descritos como rácios em vez de números absolutos e dividiu os movimentos direcionais (+ DM) e (-DM) pelo verdadeiro alcance do mercado.

Como nenhuma tendência é determinada em um dia, as DIs são calculadas ao longo de vários dias. Wilder decidiu usar 14 dias para esse propósito. Os DIs fornecem os sinais de temporização no sistema de movimento direcional. Uma compreensão disso agora dá um plano de fundo para interpretar o ADX e usar os sinais de temporização de forma eficaz.

INTERPRETAÇÃO DO ADX E DI.

A partir do DI, o ADX foi desenvolvido, e agora vamos mudar para usar esse indicador, que foi programado para o mais popular software de análise técnica.

O primeiro passo no uso do ADX é identificar uma segurança com um alto ADX, uma vez que ofereceria movimento direcional suficiente para fazer negócios de tendência. Um alto valor ADX define uma forte tendência; a tendência poderia estar para cima ou para baixo. Um baixo ADX mostra uma consolidação e geralmente indica um mercado que será difícil de negociar.

Em geral, as seguintes regras podem ser seguidas em relação ao ADX:

ADX inferior a 20 é interpretado como uma tendência fraca ou consolidação; use osciladores ADX aumentando de 15 para 25 de níveis mais baixos significa que a tendência é o fortalecimento; use sistemas de tendência seguinte ADX acima de 30 é interpretado como uma forte tendência; use os sistemas de tendência ADX em um nível extremamente alto de 45 ou superior é interpretado como um mercado em uma forte tendência com uma consolidação esperada a qualquer momento. Comece a reservar ganhos se o ADX fizer um alto ou aplique o ADX declinando abaixo de 30 é interpretado como uma consolidação após um movimento de tendências. Use osciladores ou spreads de crédito para negociar essas consolidações. Se os padrões de baixa se desenvolvem e quebram, procure ADX para se mover mais alto, desta vez indicando um movimento de tendência na parte de baixo.

O DI também pode ser usado como dispositivos de temporização. Os negócios longos podem ser inseridos quando + DI move-se sobre - DI, ​​e negociações curtas podem ser inseridas quando - DI se move abaixo + DI. O sucesso desta metodologia de tempo depende da força da tendência determinada pelo ADX. Quanto maior a força da tendência, maior o movimento direcional. Quanto mais forte for a tendência, menos chicotes serão dados pelas DIs.

Wilder observa que as voltas importantes são indicadas quando o ADX inverte a direção depois de se ter movido acima das DIs. A divergência entre o ADX eo preço é um indicador importante de uma reversão iminente. Os lucros devem ser reservados em todos os níveis, uma vez que o ADX tops out. Os sinais DI podem ocorrer com o efeito de atraso. O ADX deve ser usado para filtrar os sinais DI, levando apenas os que ocorrem quando o ADX indica tendências.

Por outro lado, quando o ADX está em níveis muito baixos, a Wilder recomenda não usar os sistemas de tendências. Vamos passar por alguns exemplos e ver como podemos usar melhor este sistema comercial.

Como você pode ver nas Figuras 5 e 6, o ADX mantém você nos movimentos de tendência enquanto indica consolidações. Eu uso um volume mais leve durante as consolidações e volumes substancialmente maiores durante movimentos de tendências. O corte de volume durante as consolidações pode ser da ordem dos dois terços do volume de tendências, o que efetivamente significa tirar lucros substanciais fora da mesa enquanto o mercado de tendências transita para um mercado comercial.

Figura 5: O ADX teve você nos movimentos que vale a pena no DJIA, evitando a ação lateral.

Figura 6: Aqui você vê o ADX faz bem na identificação de tendências e consolidação de mercados.

Os sinais mais eficazes do ADX são recebidos quando o ADX sobe de um nível muito baixo para acima de 15, continuando além de 30. ADX também pode ser usado como filtro para vários indicadores de tendência, tais como MACD e médias móveis, que dão prossegue na consolidação dos mercados.

Os números 7 e 8 mostram exemplos de mercados comerciais e como eles podem ser negociados usando osciladores. RSI (7) e estocásticos (7,10) devem ser usados ​​para negociar mercados de consolidação com baixo ADX. Outra opção é usar spreads de crédito ou chamadas cobertas para aproveitar a decadência do tempo.

Figura 7: Neste gráfico diário do Nasdaq Composite, observe como o uso do oscilador RSI funciona bem durante a consolidação dos mercados.

Figura 8: O oscilador estocástico também funciona bem durante a consolidação dos mercados.

O indicador ADX e os sistemas de movimento direcional estão entre as ferramentas mais úteis na análise técnica. O aspecto mais importante do ADX e DIs é que eles mantêm você na tendência e eles trabalham em todos os prazos. A análise técnica funciona melhor quando há confluência de indicadores e padrões e, portanto, eu aconselho os comerciantes a usar o ADX em conjunto com outros padrões e indicadores técnicos.

Ashwani Gujral é um analista técnico, comentarista, autor e treinador com sede na Índia. Ele segue os mercados indiano e norte-americano. Ele é um comerciante de curto prazo ativo e gerente de dinheiro.

LEITURA SUGERIDA.

Wilder, J. Welles [1978]. Novos conceitos em sistemas comerciais de negociação, Trend Research.

Os artigos atuais e passados ​​do Working Money, The Investors 'Magazine, podem ser encontrados no Working-Money.

Direitos autorais e cópia; 1982 & ndash; 2017 Technical Analysis, Inc. Todos os direitos reservados. Leia nosso aviso e amp; declaração de privacidade.

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: J. Welles Wilder, Jr .: Índice direto de movimento direcional, a. k.a. Índice direcional médio (ADX), Richard D. Donchian: entrada / saída. Conceito: estratégia de negociação baseada na Tendência, baseada em Canais Donchian com o filtro ADX. Fonte: Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: Trend Research. Objetivo de pesquisa: verificação do desempenho do índice direcional médio (ADX). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma parada de compra é colocada um tick acima do Canal Donchian (ou seja, UpperChannelOne [i-1]). Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do Canal Donchian (ou seja, LowerChannelOne [i-1]). Índice: i.

Barra atual. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 34 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Entry_Channel & amp; ADX_Threshold (Definições na Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

UpperChannelOne (Entry_Channel) é a maior alta durante um período de Entry_Channel. LowerChannelOne (Entry_Channel) é o menor baixo durante um período de Entry_Channel.

UpperChannelTwo (Exit_Channel) é a maior alta durante um período de Exit_Channel. LowerChannelTwo (Exit_Channel) é o menor baixo durante um período de Exit_Channel.

Exit_Channel = 50% do Entry_Channel;

Filtro Long / Short Trade:

Trocar somente quando ADX [i-1] & gt; = ADX_Threshold.

ADX_Threshold = [0, 60], Step = 2;

Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do LowerChannelOne [i-1].

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Stop Loss Exit é usado para normalizar o risco através do dimensionamento da posição.

ADX_Threshold = [0, 60], Step = 2.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação da Estratégia de Negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Entry_Channel & amp; ADX_Threshold (Definições na Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Classificação: Índice direcional médio (ADX) | Estratégia de negociação.

O índice direcional direto (ADX) não adiciona valor ao modelo de tendência do caso base (figura 1-2).

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Desenvolvendo uma estratégia baseada em ADX ... Meu primeiro sistema de não tendência.

A estratégia usada é muito simples, o sistema aguarda até que o ADX atinja um nível acima de 50 para & # 8220; detectar uma tendência & # 8221; e, em seguida, o consultor perito espera uma queda abaixo do nível 20 para entrar em um comércio na direção oposta à da tendência. Isso significa que a EA realmente assumirá que depois que o ADX atingir níveis e quedas extremos, um movimento reverso na forma de uma consolidação deve estar acontecendo. A EA é capaz de alcançar altos lucros nos períodos em que as tendências se desenvolvem fortemente e depois se consolidam. O fato de que altos níveis de ADX devem ser alcançados para a detecção de tendências com uma queda posterior protege a EA de entrar em negociações quando tendem fortes tendências, uma vez que uma queda no ADX é improvável até que um período de consolidação seja atingido. Observe que esta não é a maneira usual em que o ADX é usado eo design da estratégia vem de uma compreensão sobre o significado matemático do indicador.

Ainda há muito espaço para melhorias, principalmente através da adição de mecanismos internos de fechamento baseados em lógica em torno do mesmo indicador ADX, algo que deve levar esse consultor especialista ao nível de Watukushay FE e outros sistemas comerciais desenvolvidos no projeto Watukushay. Tenho que salientar que esta EA é uma conquista para mim, no sentido de que é a primeira vez que sou capaz de desenvolver um sistema provável a longo prazo lucrativo, explorando uma ineficiência do mercado diferente da tendência da tendência pura. Essa ineficiência será explorável em grande medida? Essa abordagem comercial terá o mesmo potencial de seguimento da tendência?

Vou tentar responder a essas perguntas nos próximos meses, enquanto continuo desenvolvendo esse sistema e analisando seus resultados comerciais. Se você quiser saber mais sobre a série Watukushay de consultores especializados e como você também pode desenvolver seus próprios sistemas rentáveis ​​a longo prazo com base em táticas comerciais sólidas, considere comprar meu ebook sobre negociação automatizada ou ingressar na Asirikuy para receber todos os benefícios de compra de ebook, semanalmente atualizações, verifique as contas ao vivo que estou executando com vários consultores especializados e entrei no caminho para o sucesso a longo prazo no mercado de divisas usando sistemas de negociação automatizados. Espero que tenha gostado do artigo!

3 Respostas para o "Desenvolvimento de uma estratégia baseada em ADX" ... Meu primeiro sistema de não tendência e # 8221;

Congatulações sobre uma idéia comercial legal adicional! É provável que o sistema seja rentável para pares não EURUSD?

Obrigado pelo seu comentário: o) Até agora eu só testei alguns, mas os resultados parecem promissores para alguns pares não EUR / USD, alguns mostrando resultados realmente melhores do que o EUR / USD. Nos meses seguintes, continuarei pesquisando este sistema e veremos se podemos conseguir algo que vale a pena. Mais uma vez obrigado pelo seu comentário !

Estou interessado em comprar seu ebook para alguma estratégia comercial. Eu quero construir minha própria EA comercial.